Starszy Analityk ds. Modeli Ryzyka

Jeśli jesteś osobą, która:

• ukończyła studia wyższe o charakterze ilościowym (preferowane kierunki: matematyka, metody ilościowe, informatyka, ekonomia);
• budowała rozwiązania analityczne i modele w ryzyku kredytowym w instytucji finansowej,
• zna praktykę działalności jednostek analitycznych w banku poprzez pryzmat wymogów IRB i/lub MSSF9),
• przygotowuje modele ryzyka z wykorzystaniem technologii IT (środowiska SQL, Python/R),
• ma satysfakcję z kreowania wartości biznesowej i dokonywania efektywnych wdrożeń,
• dodatkowym atutem jest praktyczna wiedza dotycząca metod Zaawansowanej Analityki oraz środowiska Hadoop.

Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:

• budowie w szerokich zespołach projektowych nowej klasy rozwiązań w obszarze ryzyka kredytowego oraz rozwoju istniejących w oparciu o nowe źródła danych i metody modelowania,
• tworzeniu produktów i rozwiązań w obszarze metod zaawansowanych wyznaczania wymogów kapitałowych (IRB),
• współtworzeniu tego, jak budujemy i zarządzamy analityką danych w Ryzyku.

Oferujemy:

• pracę w krosdyscyplinarnej jednostce odpowiedzialnej za zintegrowane zarządzania modelami ryzyka oraz rozwój metod i technologii Zaawansowanej Analityki,
• realizowanie zadań w formule zwinnej (agile) przy efektywnej współpracy w obrębie zespołów złożonych z analityków danych, niezależnych ekspertów oraz odbiorców biznesowych,
• zdobywanie kompetencji w kluczowym obszarach analityki danych (tworzenie przetwarzań w języku Python, poznanie rozwiązań klasy Big Data, budowa modeli klasy XGBoost i metodyk XAI),
• elastyczne kształtowanie swojego rozwoju w oparciu o szeroki zakres realizowanych zadań (regulacje nadzorcze, techniki modelowania, nowoczesny stos technologiczny, kompetencje miękkie),
• aktywne uczestnictwo w realizowanej przez Bank Strategii, której filarem jest analityka danych.