Ekspert ds. Ryzyka Regulacyjnego

Departament Modelowania, Monitorowania i Sprawozdawczości Nadzorczej jest jednostką zajmującą się szeroko rozumianym modelowaniem i raportowaniem ryzyka kredytowego klientów detalicznych. Szukamy osoby do zespołu zajmującego się przede wszystkim budową i utrzymaniem modeli IFRS 9, wyliczaniem wymogów kapitałowych oraz przeprowadzaniem testów warunków skrajnych (ICAAP, KNF, EBA).

Ekspert ds. Ryzyka Regulacyjnego będzie odpowiadać za :

Budowę i utrzymanie modeli szacowania odpisów zgodnie z IFRS 9 (PD, LGD, EAD, SICR, modele macro).

Kalkulację odpisów zgodnie z IFRS 9.

Kalkulację wymogów kapitałowych.

Budowę modeli testów warunków skrajnych na potrzeby regulacyjne lokalne i regionalne.

Przeprowadzanie oraz analizę wyników testów warunków skrajnych (ICAAP, KNF).

Współtworzenie, we współpracy z CEP, rozwiązań dotyczących testów warunków skrajnych wymaganych przez EBA.

Reprezentowanie jednostki na zewnątrz, prezentacji wyników prac dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych, lokalnie i na poziomie Grupy.

Wsparcie analityczne w zakresie zarządzania portfelem kredytowym.

Wsparcie i szerzenie wiedzy merytorycznej wśród innych pracowników Pionu.

Czego oczekujemy od Eksperta ds. Ryzyka Regulacyjnego :

Min. 8 lat doświadczenia zawodowego w sektorze finansowym, z czego co najmniej 4 lata w obszarze ryzyka kredytowego, w jednostkach związanych z modelowaniem, walidacją, raportowaniem, analizami ilościowymi.

Doświadczenia w budowie i wdrażaniu modeli oczekiwanych strat i / lub testów warunków skrajnych.

Znajomość wymogów IFRS 9, rekomendacji KNF oraz regulacji europejskich w zakresie szacowania oczekiwanych strat (znajomość CRR / CRD będzie atutem) oraz testów warunków skrajnych.

Znajomości zasad funkcjonowania produktów bankowych i systemów bankowych.

Zdolności analitycznych, zdolności logicznego, koncepcyjnego myślenia oraz umiejętności wyciągania wniosków wraz z rekomendacją dalszych działań.

Bardzo dobrej znajomości programowania (SAS 4GL oraz SQL).

Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (MS Excel , Access, Power Point).

Bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętności pracy pod presją czasu i terminowego wykonywania zadań

Umiejętności pracy nad wieloma tematami jednocześnie i nadzorowanie spójności merytorycznej wielu wątków.

Umiejętności prezentacji wyników prac dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych.

Umiejętność prowadzenia efektywnej współpracy na poziomie międzynarodowym.

Znajomość zasad współpracy z podmiotem dominującym z uwzględnieniem RoR.

Wykształcenia wyższego z kierunków ścisłych jak np. Matematyka, Statystyka, Fizyka, Ekonometria.

Znajomości języka angielskiego i polskiego, pozwalającej na swobodną komunikację werbalną i pisemną.

Co oferujemy :

Uczestnictwo w szeroko rozumianym procesie zarządzania ryzykiem i opracowywaniu nowych rozwiązań w tym zakresie.

Możliwość zdobywania różnorodnych doświadczeń w pracy przy zróżnicowanych projektach z obszaru ryzyka kredytowego detalicznego.

Szansę poznania specyfiki zarządzania portfelem kredytowym w dwóch standardach rachunkowości (IFRS 9 i USGAAP).

Możliwość budowy modeli statystycznych używanych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym.

Kreatywną pracę w dobrej atmosferze i z członkami zespołu chętnie dzielącymi się wiedzą.

Pracę w strukturach Citigroup, wprowadzającej najwyższe standardy i najlepsze praktyki związane z obszarem walidacji i zarządzania ryzykiem modeli.

Rozwój w dynamicznym i pełnym wyzwań środowisku i jednocześnie w bardzo przyjaznej atmosferze pracy.

Współpracę z wykwalifikowanymi specjalistami z kraju i zagranicy z różnych obszarów działalności banku.

Umowę o pracę.

Pakiet benefitów ( opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie : w zakładce Benefity dla Ciebie oraz Benefity dla Twoich bliskich).

Dostęp do platformy e-learningowej (Degreed).

Elastyczne warunki pracy - możliwość częściowej pracy zdalnej.

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani / Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysługują Pani / Panu prawa do : dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia,

Zapoznaj się z informacją o procedurze zgłoszeń wewnętrznych - Ustawa o ochronie sygnalistów :

Job Family Group :

Risk Management

Job Family : Regulatory Risk

Time Type : Full time

Most Relevant Skills

Analytical Thinking, Constructive Debate, Escalation Management, Financial Analysis, Issue Management, Management Reporting, Policy and Procedure, Policy and Regulation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment.

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and / or contact the recruiter.