Jeżeli jesteś osobą, która :
- ukończyła studia wyższe (preferowane kierunki : matematyka, metody ilościowe, informatyka, ekonomia);
- posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie budowy i testowania bądź walidacji modeli (modele pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka w bankowości, inne modele stanowiące podstawę podejmowanych decyzji operacyjnych i zarządczych),
- ma praktyczną wiedzę dotyczącą nauki maszynowej i jej zastosowań w bankowości,
- posługuje się sprawnie językami programowania (środowisko SQL, pakiety statystyczne R / SAS, Python),
- ma dodatkowy atut, jakim jest wiedza o modelach parametrów ryzyka kredytowego (modele PD / LGD / CCF zgodne z wymogami IRB oraz MSSF9),
- jest kreatywna, lubi wyzwania i nowe zadania,
- jest samodzielna i odpowiedzialna, potrafi wziąć odpowiedzialność za swoją pracę.
Mamy dla Ciebie pracę, która polega na :
walidacji modeli – weryfikacji ich statystycznej jakości oraz ocenie, czy umożliwiają spełnienie wymagań biznesowych,uczestnictwie w strategicznych projektach banku w obszarze modelowym,współtworzeniu standardów oceny modeli, ich architektury oraz sposobu zarządzania ich ryzykiem,analizie jakości danych wykorzystywanych w procesach budowy modeli pod względem technicznej poprawności i biznesowej użyteczności,weryfikacji technicznej poprawności zaimplementowania modeli w systemach Banku oraz testowaniu narzędzi zawierających zaimplementowane modele.Oferujemy :
poznanie jednej z najbardziej dynamicznych organizacji finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej przez pryzmat wykorzystywanych modeli,pracę w fantastycznym zespole profesjonalistów, w którym rozwiniesz skrzydła zarówno w wymiarze wiedzy fachowej jak i biznesowej oraz umiejętności miękkich,współpracę w formule projektowej umożliwiającej efektywny transfer wiedzy,pracę w trybie hybrydowym.