Ekspert - Manager ds. Modelowania Ryzyka Kredytowego
ITDS Polska Sp. z o.o.Warszawa, mazowieckie, Polska
9 days ago
Job description
technologies-expected :
Python
about-project :
Jako Ekspert - Manager ds. Modelowania Ryzyka Kredytowego, będziesz pracować dla naszego klienta, dużej instytucji finansowej działającej na rynku bankowym, która kładzie duży nacisk na rozwój nowoczesnych narzędzi oceny ryzyka. Dołączysz do zespołu odpowiedzialnego za budowę i utrzymanie modeli ryzyka kredytowego zgodnych z wymogami regulacyjnymi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości. Będziesz pełnić kluczową rolę w projektach związanych z modelowaniem LGD i wspierać strategiczne decyzje poprzez dostarczanie wysokiej jakości analiz i rekomendacji.
Dołącz do nas i twórz modele, które decydują o przyszłości!
Lokalizacja : Gdańsk / Warszawa z możliwością pracy hybrydowej (8 dni / miesiąc w biurze).
Wynagrodzenie : 700-1100 PLN / dzień na B2B
responsibilities :
Budowanie i utrzymywanie modeli ryzyka kredytowego, w szczególności modeli LGD, zgodnych z IFRS9 oraz IRB
Sporządzanie i aktualizowanie dokumentacji technicznej oraz metodologicznej powiązanej z modelami
Nadzorowanie procesu wdrażania modeli w systemach informatycznych banku
Przeprowadzanie analiz funkcjonowania modeli oraz ich wpływu na parametry ryzyka
Prezentowanie wyników monitoringu modeli oraz analiz decyzyjnym jednostkom banku
Współpracowanie z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, w tym z audytem, walidacją oraz UKNF
Wspieranie i nadzorowanie pracy młodszych członków zespołu w zakresie modeli LGD
requirements-expected :
Posiadasz wykształcenie wyższe o profilu statystycznym, ekonometrycznym lub matematycznym
Znasz metody statystycznego modelowania ryzyka kredytowego
Masz doświadczenie w budowie i utrzymaniu modeli LGD (warunek konieczny)
Potrafisz pracować z bazami danych i znasz język SQL
Swobodnie posługujesz się pakietami statystycznymi, takimi jak Python lub R