Ekspert ds. Modelowania Ryzyka Kredytowego - IRB

Warszawa
Bank Pekao
Ta oferta pracy nie jest już dłużej dostępna w Twoim kraju.

W naszym zespole będziesz odpowiadać za : Budowę i monitoring modeli segmentacyjnych, klasyfikacyjnych i predykcyjnych (scoring, PD, EAD, LGD, EL) do oceny ryzyka kredytowego klienta indywidualnego i / lub firmowego.

Zapewnienie właściwego zasilania danymi źródłowymi i wdrażanie nowo budowanych modeli. Przeprowadzanie analiz i wydobywanie wiedzy z dużych zbiorów danych.

Rozwój narzędzi analitycznych i automatyzację procesów modelowania. Rozwój metodyk budowy i monitorowania modeli oraz zapewnienie zgodności rozwiązań z wymaganiami nadzorczymi.

Oferujemy Ci : Pracę w organizacji finansowej będącej liderem bankowości w Polsce. Uczestnictwo w ciekawych projektach dot.

obszaru Ryzyka. Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy. System szkoleń i programów rozwojowych. Stabilne zatrudnienie i atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych.

Prywatną opiekę medyczną. Ta praca jest dla Ciebie jeśli : Posiadasz min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w obszarze modelowania ryzyka kredytowego i budowałeś już modele scoringowe, PD, EAD, LGD, EL.

Znasz regulacje nadzorcze dotyczące zarządzania ryzykiem (rekomendacje KNF / EBA, Bazylea, kalkulacja wymogu kapitałowego).

Umiesz w praktyce wykorzystywać rachunek prawdopodobieństwa i statystykę matematyczną, cechują Cię wysokie zdolności analityczne.

Posiadasz wykształcenie wyższe o profilu ścisłym (preferowane kierunki : matematyka, fizyka, metody ilościowe). Możesz pochwalić się dobrą znajomością SAS, R, Python, relacyjnych baz danych i SQL.

Lubisz i umiesz pracować z dużymi zbiorami danych. Jesteś spostrzegawczy i kreatywny, potrafisz samodzielnie wyciągać wnioski i formułować opinie.

Podobne oferty