Ekspert ds. Modelowania Ryzyka Kredytowego - IRB

rozwijający się zespół IT.Obecnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko Młodszy. Specjalista ds Modelowania Ryzyka KredytowegoMiejsce pracy. WarszawaTwoje zadania.   Budowa modeli ryzyka kredytowego zgodnych z wymogami IFRS9 oraz IRB.   ryzyka kredytowego. Znajomość SAS i SQL na poziomie umożliwiającym samodzielność oraz dbałość o jakość. Wiedza z zakresu regulacji IRB

Ekspert ds. Modeli RyzykaMiejsce pracy. WarszawaTwój zakres obowiązkówbudowa modeli parametrów ryzyka kredytowego dla poszczególnych klas ekspozycji oraz rozwój istniejących w oparciu o nowe źródła danych i metody modelowania konstrukcja metodyk parametrów ryzyka w sposób zapewniający ich zgodność z wymogami metody IRB,współtworzenie kredytowego (PD LGD CCF),znasz praktykę stosowania wymogów IRB oraz MSSF9,posługujesz się biegle językami

SQLTwój zakres obowiązków, Udział w projektach budowy i rozwoju modeli machine learning w obszarze ryzyka kredytowego , Udział w projektach wdrożeniowych nowych i przebudowywanych modeli , Bieżące utrzymanie aktywność, kreatywność w rozwiązywaniu niestandardowych problemów.Mile widziane, Znajomość zagadnień ryzyka kredytowego, zapobiegania nadużyciom etc.To oferujemy, Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę , Wsparcie

Specjalista ds. Modelowania Parametrów Ryzyka. IRB. Specjalista ds. Modelowania Parametrów Ryzyka. IRB. Miejsce pracy. Warszawa kredytowego PD, LGD, EAD, testy warunków skrajnychZnajomość regulacji oraz technik z obszaru modelowania ryzyka kredytowego (IRB, CRR, EBA GL, IFRS9 i rekomendacje KNF)Bardzo dobra znajomość Excel łpracy w zespoleMile widzianeZnajomość Pythona i MS AzurePraktyczna znajomość zaawansowanych technik modelowania

kredytowego klienta indywidualnego i lub firmowego. Rozwój narzędzi analitycznych i automatyzację procesów modelowania. Uczestnictwo w ciekawych projektach dot. obszaru Ryzyka. praca jest dla Ciebie jeśli. Posiadasz min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w obszarze modelowania ryzyka kredytowego i budowałeś już modele scoringowe, PD, EAD, LGD, EL.

Zespół ryzyka kredytowego składa się głównie z quantów, osób fascynujących się analizą danych oraz tworzeniem i weryfikacją poprawności działania modeli ryzyka kredytowego. lt li uczestnictwo w projektach doradczych dla banków i innych instytucji finansowych w zakresie modelowania lub walidacji modeli ryzyka kredytowego oraz optymalizacji procesów finansowo księgowych. li & IFRS 9, Basel IV, Rekomendacje KNF) i lub w obszarze modeli ryzyka kredytowego. li. ul &

kredytowego traktowanymi jako narzędzie wspierające proces zarządzania ryzykiem. poziomie.budowa modeli ryzyka kredytowego, w tym zgodnych z wymogami IFRS9 oraz IRBanaliza jakości działania ekonometrii, metod ilościowych, statystyki, matematyki, fizykiznajomość regulacji oraz technik z obszaru modelowania ryzyka kredytowego (IRB, CRR, EBA GL, IFRS9 i rekomendacje KNF)doświadczenie w programowaniu w SAS lub otoczeniuzaawansowana znajomość j. angielskiego. poziom C1praktyczna znajomość zaawansowanych technik modelowania

Ekspert. Ekspertka ds. walidacji modeli ryzyka kredytowegoMiejsce pracy. WarszawaTwój zakres obowiązkówOcena modeli ryzyka kredytowegoTworzenie wysokiej jakości raportów walidacyjnychWspółpraca z właścicielami kredytowegoZnasz modele i regulacje IRB i lub IFRS9Znasz narzędzia statystyczne i techniki modelowaniaProgramujesz Jako ekspertka lub ekspert ds. walidacji modeli ryzyka kredytowego będziesz walidować modele stosowane do kapitału regulacyjnego (podejście IRB), rezerw na straty kredytowe (IFRS 9) oraz innowacyjnych modeli